Ekonometria stosowana

(UŁ, Ekonometria i Analityka Danych: I stopień)

dr hab. Wojciech Grabowski, prof. UŁ
2025/2026

Literatura 
     1. W. Grabowski, Podatność rynków giełdowych krajów grupy wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.

Program
    1. Kryzysy finansowe – historia i teraźniejszość.
    2. Identyfikacja okresów napięć na rynkach finansowych.
    3. Teoria zarażania kryzysami finansowymi. 
    4. Ocena skali zarażania między rynkami na podstawie metod ekonometrycznych.
    5. Wykorzystanie regresji kwantylowej do identyfikacji okresów wspólnych załamań na rynkach finansowych.
    6. Analiza transmisji zmienności na podstawie indeksu Diebolda-Yilmaza.
    7. Zastosowanie cross-quantilogramu do analizy efektu zarażania.

Zaliczenie
60% - Egzamin pisemny na ostatnich zajęciach.
40% - Zadania domowe i praca na zajęciach  

W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać co najmniej 50% punktów najlepszego wyniku.

(UŁ, Ekonometria i Analityka Danych: I stopień)

dr hab. Robert Kelm, prof. UŁ
2025/2026

Wymagania wstępne:
Opanowany materiał z zakresu ekonometrii podstawowej, podstaw statystyki i podstawowego kursu makroekonomii, w szczególności zagadnienia: estymacja parametrów jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, dynamiczne modele ekonometryczne (ADL, ECM, kointegracyjna procedura EG), testowanie istotności oddziaływania zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą, autokorelacji, heteroskedastyczności i normalności składnika losowego, podstawowe operacje na indeksach.

Literatura obowiązkowa
    1. R. Kelm, Eksport, import i kurs złotego: 2000-2014, Banki Kredyt, nr 47, 585-620, 2016.
    2. A. Welfe (red.), P. Karp, P. Kębłowski, Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej, WUŁ, Łódź 2006.
    3. W. Welfe, A. Welfe, Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa 2004.
    4. R. Kelm, Kurs złoty-euro. Teoria i empiria, WUŁ, 2013.
    5. W. Welfe, Ekonometryczne modelowanie gospodarki narodowej, Bank i Kredyt, nr 44, 2013, 1–32.
    6. W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa, 2007.
    7. R. Kelm, Ekonometryczny model cen i popytu na pieniądz w Polsce: Perspektywa średniookresowa 1995-2003, Ekonomista, nr 4, 449-481, 2005.

Literatura uzupełniająca
    1. L. R. Klein, Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982.
    2. W. Maciejewski, Ekonometria stosowana. Analiza porównawcza, PWE, Warszawa 1980.
    3. W. Welfe, Zarys historii ekonometrycznego modelowania gospodarki narodowej, WUŁ, Łódź 2010.
    4. G. Juszczak-Szumacher, Makroekonometryczna analiza procesu produkcyjnego, WUŁ, Łódź 1996.

Program
    1. Wprowadzenie do modelowania makroekonomicznego. Zarys historii makromodelowania. Modele głównego nurtu dla rozwiniętych gospodarek rynkowych: zarys struktury.
    2. Rachunki narodowe. Równania bilansowe.
    3. Modelowanie produkcji. Wydajność pracy, produktywność kapitału i techniczne uzbrojenie pracy.
    4. Produkcja efektywna i potencjalna. Wykorzystanie potencjału produkcyjnego – luka popytowa i jej rola w kształtowaniu cen i handlu zagranicznego.
    5. Łączna produktywność czynników produkcji.
    6. Modelowanie majątku trwałego i efektów postępu technicznego. Modelowanie inwestycji.
    7. Modelowanie konsumpcji i rynku dóbr konsumpcyjnych.
    8. Modelowanie handlu zagranicznego.
    9. Modelowanie płac i cen.
   10. Modelowanie kursów walutowych i stóp procentowych.
   11. Mechanizmy ekonomiczne a własności makromodeli. Mnożnik konsumpcyjny. Mnożnik fiskalny. Akcelerator. Sprzężenie płacowo cenowe.

Obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

Obowiązkowy dla wszystkich słuchaczy egzamin ustny odbędzie się w dniach 4-5 lutego 2026 r. w godzinach 10:00-12:00.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 19 lutego 2026 r. w godzinach 8:30-11:00.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.
Zaliczenie ćwiczeń wymaga potwierdzenia umiejętności rozwiązywania typowych problemów pojawiających się w praktyce modelowania ekonometrycznego.

Jeśli przeprowadzenie egzaminów w formie stacjonarnej nie będzie możliwe, odbędą się one z wykorzystaniem platform MS Teams i/lub Moodle w podanych terminach.