EKONOMETRIA STOSOWANA
(UŁ, Ekonometria i Analityka Danych: I stopień)
dr hab. Robert Kelm, prof. UŁ
2024/2025
Wymagania wstępne:
Opanowany materiał z zakresu ekonometrii podstawowej, podstaw statystyki i podstawowego kursu makroekonomii, w szczególności zagadnienia: estymacja parametrów jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, dynamiczne modele ekonometryczne (ADL, ECM, kointegracyjna procedura EG), testowanie istotności oddziaływania zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą, autokorelacji, heteroskedastyczności i normalności składnika losowego, podstawowe operacje na indeksach.
Literatura obowiązkowa
1. R. Kelm, Eksport, import i kurs złotego: 2000-2014, Banki Kredyt, nr 47, 585-620, 2016.
2. A. Welfe (red.), P. Karp, P. Kębłowski, Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej, WUŁ, Łódź 2006.
3. W. Welfe, A. Welfe, Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa 2004.
4. R. Kelm, Kurs złoty-euro. Teoria i empiria, WUŁ, 2013.
5. W. Welfe, Ekonometryczne modelowanie gospodarki narodowej, Bank i Kredyt, nr 44, 2013, 1–32.
6. W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa, 2007.
7. R. Kelm, Ekonometryczny model cen i popytu na pieniądz w Polsce: Perspektywa średniookresowa 1995-2003, Ekonomista, nr 4, 449-481, 2005.
Literatura uzupełniająca
1. L. R. Klein, Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982.
2. W. Maciejewski, Ekonometria stosowana. Analiza porównawcza, PWE, Warszawa 1980.
3. W. Welfe, Zarys historii ekonometrycznego modelowania gospodarki narodowej, WUŁ, Łódź 2010.
4. G. Juszczak-Szumacher, Makroekonometryczna analiza procesu produkcyjnego, WUŁ, Łódź 1996.
Program
1. Wprowadzenie do modelowania makroekonomicznego. Zarys historii makromodelowania. Modele głównego nurtu dla rozwiniętych gospodarek rynkowych: zarys struktury.
2. Rachunki narodowe. Równania bilansowe.
3. Modelowanie produkcji. Wydajność pracy, produktywność kapitału i techniczne uzbrojenie pracy.
4. Produkcja efektywna i potencjalna. Wykorzystanie potencjału produkcyjnego – luka popytowa i jej rola w kształtowaniu cen i handlu zagranicznego.
5. Łączna produktywność czynników produkcji.
6. Modelowanie majątku trwałego i efektów postępu technicznego. Modelowanie inwestycji.
7. Modelowanie konsumpcji i rynku dóbr konsumpcyjnych.
8. Modelowanie handlu zagranicznego.
9. Modelowanie płac i cen.
10. Modelowanie kursów walutowych i stóp procentowych.
11. Mechanizmy ekonomiczne a własności makromodeli. Mnożnik konsumpcyjny. Mnożnik fiskalny. Akcelerator. Sprzężenie płacowo cenowe.
Obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.
Obowiązkowy dla wszystkich słuchaczy egzamin ustny odbędzie się w dniach 3-4 lutego 2025 r. w godzinach 10:00-12:00.
Egzamin poprawkowy odbędzie się 24 lutego 2025 r. w godzinach 8:30-11:00.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.
Zaliczenie ćwiczeń wymaga potwierdzenia umiejętności rozwiązywania typowych problemów pojawiających się w praktyce modelowania ekonometrycznego.
Jeśli przeprowadzenie egzaminów w formie stacjonarnej nie będzie możliwe, odbędą się one z wykorzystaniem platform MS Teams i/lub Moodle w podanych terminach.