SEMINARIA

(UŁ, Ekonometria i Analityka Danych: I stopień)

dr Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior

Tematyka seminarium dotyczy metod modelowania szeregów czasowych i ich zastosowań. Oczekuje się, że studenci w ramach przygotowywanych prac licencjackich wykorzystają w badaniach empirycznych nowoczesne narzędzia ekonometryczne poznane podczas zajęć na I stopniu studiów, w tym zwłaszcza:
    1. metody modelowania szeregów skointegrowanych (np. dwustopniową procedurę Engle'a-Grangera),
    2. modele z rozkładami opóźnień,
    3. liniowe i nieliniowe modele szeregów czasowych.

Analizy mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i prognozowania i symulacji. Preferowanym narzędziem analizy jest pakiet Eviews oraz R.

---

(UŁ, Różne kierunki: II stopień )

Seminaria są prowadzone przez pracowników Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka obejmuje metody ekonometryczne i ich zastosowanie w makro-- i mikromodelowaniu. W ramach przygotowywanych prac magisterskich słuchacze wykorzystują nowoczesne metody ekonometryczne, np.:

• kointegrację szeregów czasowych i danych panelowych,
• modele klasy ARCH/GARCH,
• modele zmian strukturalnych,
• modele nieliniowe
• metody symulacyjne.

Badania mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i modelowania, prognozowania i oceny alternatywnych polityk gospodarczych.

Przykładowe tematy badań:

1. Procesy inflacyjne w Polsce i gospodarkach europejskich. Krzywa Phillipsa.
2. Kurs walutowy a procesy inflacyjne: analiza efektu ‘pass-through’.
3. Kursy walutowe równowagi. Ryzyko kryzysu walutowego w ramach mechanizmu ERM2
4. Polityka monetarna i fiskalna w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2.
5. Reguły decyzyjne w bankach centralnych.
6. Determinanty stóp procentowych. Stopy procentowe równowagi.
7. Determinanty podaży – funkcja produkcji i produktywność czynników produkcji.
8. Modelowanie i prognozowanie popytu. Kompletne modele popytu.
9. Handel zagraniczny. Bilans płatniczy. Przepływy kapitałów długo- i krótkoterminowych.
10. Procesy finansowe i ich modelowanie na podstawie danych wysokiej częstotliwości.
11. Badanie efektywności rynków.
12. Analiza oczekiwań (racjonalne, adaptacyjne).
13. Innowacyjność gospodarek a ich rozwój.
14. Modelowanie rynku pracy.
15. Heurystyczne metody optymalizacji w ekonometrii.
16. Ekonometryczna analiza wyników sportowych.
17. Prognozowanie procesów gospodarczych i finansowych – metody i aplikacje.
18. Modelowanie rynku usług medycznych.
19. Rynek usług wspólnych – determinanty rozwoju.
20. Prognozowanie zachowania podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw).

W ostatnich latach obronione zostały następujące prace magisterskie:

1. Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację cen krajowych (*)
2. Zastosowanie metody kointegracji do modelu P-Star.
3. Analiza kointegracyjna modeli z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski.
4. Szacowanie stopy NAIRU/NAWRU dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu wielowymiarowej analizy kointegracyjnej.
5. Nowoczesne modele kwantyfikacji ryzyka portfela kredytowego.
6. Analiza transmisji polityki monetarnej w Polsce.
7. Modelowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli klasy ARCH.
8. Inflacja – ujęcie monetarystyczne i kosztowe.
9. Analiza kursu walutowego euro – dolar amerykański z uwzględnieniem przepływów kapitałowych.
10. Budżet państwa w okresie transformacji.
11. Zastosowanie liniowego modelu wydatków do analizy popytu konsumpcyjnego w Polsce
12. Progowy model korekty błędem.
13. Test hipotezy wspólnego potwierdzenia integracji.

(*) Praca wyróżniona w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską w 2014 roku

---