METODY SYMULACJI W EKONOMII
(UŁ, Analityka Gospodarcza: II stopień )

dr Piotr Kębłowski

2017/2018

 

I. Literatura obowiązkowa
1. Matlab Primer - http://www.mathworks.com/help/matlab/

2. W. Regel, Statystyka matematyczna w programie Matlab, MIKOM, Warszawa, 2003

 

II. Literatura uzupełniająca
1. R. Davidson, J. G. MacKinnon, Bootstrap methods in econometrics, rozdział 23 w: Palgrave Handbooks of Econometrics Volume 1, T. C. Mills, K. D. Patterson (Ed.), Palgrave Macmillan, Basingstoke 2006, 812-838

2. B. Efron, R. J. Tibshirani, An introduction to the bootstrap, Chapman & Hall, New York 1993

2. 3. J. MacKinnon, Bootstrap Testing in Econometrics, - qed.econ.queensu.ca/faculty/mackinnon/papers/bt-cea.pdf

4. G. S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa, 2014

 

III. Program

1. Symulacja deterministyczna i stochastyczna.

2. Generatory liczb pseudolosowych, liczby pseudolosowe.

3. Metoda Monte Carlo.

4. Symulacja i analiza właściwości stacjonarnych i niestacjonarnych procesów stochastycznych.

5. Właściwości estymatorów: nieobciążoność, efektywność, rozkład.

6. Właściwości testów statystycznych: rozmiar, moc.

7. Metoda bootstrap: testowanie hipotez, średnie błędy szacunku, przedziały ufności, prognoza przedziałowa.

 

Obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

 Praca zaliczeniowa, obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy odbędzie się na ostatnich zajęciach.

 Zaliczeniowa praca poprawkowa odbędzie się 10 września, o godz. 10.00. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.





MODELOWANIE EKONOMETRYCZNE W PAKIECIE R
(UŁ, Analityka Gospodarcza: I stopień)

dr Anna Staszewska-Bystrova

2017/2018

 

I. Literatura obowiązkowa
1. P. Biecek, Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2014.

2. W. N. Venables, D. M. Smith, R Development Core Team, An introduction to R, 2002.

3. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009.

II. Literatura uzupełniająca

1. P. Biecek, Analiza danych z programem R, PWN, Warszawa 2013.

2. C. Kleiber, A. Zeileis, Applied Econometrics with R, Springer 2008.

3. M. Rubaszek, Modelowanie polskiej gospodarki z pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

 

III. Program

1. Podstawy składni języka R. Typy zmiennych: typ czynnikowy, typ znakowy, wektory, listy, ramki danych, macierze. Operacje na różnych typach zmiennych.

2. Elementy programowania: instrukcje warunkowe i pętle, tworzenie funkcji.

3. Szeregi przekrojowe, czasowe i przekrojowo-czasowe w pakiecie R. Statystyki opisowe. Podstawowe wykresy.

4. Analiza regresji. Metoda najmniejszych kwadratów: estymacja punktowa i przedziałowa, testy diagnostyczne, miary zgodności, testowanie hipotez.

5. Modele ze zmiennymi zero-jedynkowymi.

6. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów.

7. Prognoza z modelu regresji liniowej.

 

 

Obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

 

Praca zaliczeniowa, obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy odbędzie się na ostatnich zajęciach.

 

Zaliczeniowa praca poprawkowa odbędzie się 20 września 2018 roku, o godz. 9.00, w sali . Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.





ZASTOSOWANIA PAKIETU MATLAB
(UŁ, Analityka Gospodarcza: I stopień)

dr Emilia Gosińska

2017/2018

I. Literatura

1.   W. Regel, Statystyka matematyczna w programie Matlab, MIKOM, Warszawa 2003
2.   B. Mrożek, Z. Mrożek, MATLAB i Simulink, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2004
3.   J. Ombach, Rachunek prawdopodobieństwa wspomagany komputerowo-MAPLE, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
4.  J. Brzózka, L. Dorobczyński, Programowanie w Matlab, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 1998
5.  Regel W., Wykresy i obiekty graficzne w programie MATLAB, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2003


III. Program

1.   Algebra liniowa w programie MATLAB.
2.   Programowanie w MATLABie.  
3.   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w programie MATLAB.
4.   Wykresy w programie MATLAB.
5.   Obliczanie całek i rozwiązywanie równań różniczkowych w programie MATLAB.   
6.   Symulacje Monte Carlo w programie MATLAB.  
7.   Estymacja parametrów modeli ekonometrycznych z programem MATLAB.
8.   Weryfikacja hipotez dotyczących składnika losowego w modelu regresji liniowej z programem MATLAB.

 

Zaliczenie przedmiotu
30% - praca na zajęcia i zadania domowe
70% - sprawdzian z umiejętności pracy z programami na ostatnich zajęciach

 

Sprawdzian odbędzie się na ostatnich zajęciach.

Praca poprawkowa odbędzie się 14 września o godzinie 10.00.