METODY SYMULACJI W EKONOMII
(UŁ, Analityka Gospodarcza: II stopień )

dr Piotr Kębłowski

2017/2018

 

I. Literatura obowiązkowa
1. Matlab Primer - http://www.mathworks.com/help/matlab/

2. W. Regel, Statystyka matematyczna w programie Matlab, MIKOM, Warszawa, 2003

 

II. Literatura uzupełniająca
1. R. Davidson, J. G. MacKinnon, Bootstrap methods in econometrics, rozdział 23 w: Palgrave Handbooks of Econometrics Volume 1, T. C. Mills, K. D. Patterson (Ed.), Palgrave Macmillan, Basingstoke 2006, 812-838

2. B. Efron, R. J. Tibshirani, An introduction to the bootstrap, Chapman & Hall, New York 1993

2. 3. J. MacKinnon, Bootstrap Testing in Econometrics, - qed.econ.queensu.ca/faculty/mackinnon/papers/bt-cea.pdf

4. G. S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa, 2014

 

III. Program

1. Symulacja deterministyczna i stochastyczna.

2. Generatory liczb pseudolosowych, liczby pseudolosowe.

3. Metoda Monte Carlo.

4. Symulacja i analiza właściwości stacjonarnych i niestacjonarnych procesów stochastycznych.

5. Właściwości estymatorów: nieobciążoność, efektywność, rozkład.

6. Właściwości testów statystycznych: rozmiar, moc.

7. Metoda bootstrap: testowanie hipotez, średnie błędy szacunku, przedziały ufności, prognoza przedziałowa.

 

Obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

 Praca zaliczeniowa, obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy odbędzie się na ostatnich zajęciach.

 Zaliczeniowa praca poprawkowa odbędzie się 10 września, o godz. 10.00. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.





MODELOWANIE EKONOMETRYCZNE W PAKIECIE R
(UŁ, Analityka Gospodarcza: I stopień)

dr Anna Staszewska-Bystrova

2017/2018

 

I. Literatura obowiązkowa
1. P. Biecek, Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2014.

2. W. N. Venables, D. M. Smith, R Development Core Team, An introduction to R, 2002.

3. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009.

II. Literatura uzupełniająca

1. P. Biecek, Analiza danych z programem R, PWN, Warszawa 2013.

2. C. Kleiber, A. Zeileis, Applied Econometrics with R, Springer 2008.

3. M. Rubaszek, Modelowanie polskiej gospodarki z pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

 

III. Program

1. Podstawy składni języka R. Typy zmiennych: typ czynnikowy, typ znakowy, wektory, listy, ramki danych, macierze. Operacje na różnych typach zmiennych.

2. Elementy programowania: instrukcje warunkowe i pętle, tworzenie funkcji.

3. Szeregi przekrojowe, czasowe i przekrojowo-czasowe w pakiecie R. Statystyki opisowe. Podstawowe wykresy.

4. Analiza regresji. Metoda najmniejszych kwadratów: estymacja punktowa i przedziałowa, testy diagnostyczne, miary zgodności, testowanie hipotez.

5. Modele ze zmiennymi zero-jedynkowymi.

6. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów.

7. Prognoza z modelu regresji liniowej.

 

 

Obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

 

Praca zaliczeniowa, obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy odbędzie się na ostatnich zajęciach.

 

Zaliczeniowa praca poprawkowa odbędzie się 20 września 2018 roku, o godz. 9.00, w sali . Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.





ZASTOSOWANIA PAKIETU EKONOMETRYCZNEGO GRETL
(UŁ, Analityka Gospodarcza: I stopień)

dr Emilia Gosińska

2017/2018

 

I. Literatura obowiązkowa
1. T. Kufel, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystanie programu GRETL, wyd. 3, PWN, Warszawa 2015

4. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. VI, PWE, Warszawa 2009


II. Literatura uzupełniająca

W. H. Greene, Econometric Analysis, 7th edition

 

III. Program
1. Klasyczny model regresji liniowej. 
2. Statystyczna weryfikacja modelu ekonometrycznego. Testowanie autokorelacji, jednorodności wariancji, rozkładu składników losowych. 
3. Testowanie stopnia zintegrowania zmiennych. Testy ADF i KPSS.

4. Modele AR, ARMA, ARIMA.
5. Funkcje ACF i PACF.

6. Uwzględnienie zmian strukturalnych w modelu ekonometrycznym.

7. Model ECM. Procedura Engle’a Grangera.

8. Modele klasy VAR.


Obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.  

Praca zaliczeniowa, obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy odbędzie się na ostatnich zajęciach.

Zaliczeniowa praca poprawkowa odbędzie się 14 września, o godz. 10.00. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.





ZASTOSOWANIA PAKIETU MATLAB
(UŁ, Analityka Gospodarcza: I stopień)

dr Emilia Gosińska

2017/2018

I. Literatura

1.   W. Regel, Statystyka matematyczna w programie Matlab, MIKOM, Warszawa 2003
2.   B. Mrożek, Z. Mrożek, MATLAB i Simulink, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2004
3.   J. Ombach, Rachunek prawdopodobieństwa wspomagany komputerowo-MAPLE, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
4.  J. Brzózka, L. Dorobczyński, Programowanie w Matlab, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 1998
5.  Regel W., Wykresy i obiekty graficzne w programie MATLAB, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2003


III. Program

1.   Algebra liniowa w programie MATLAB.
2.   Programowanie w MATLABie.  
3.   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w programie MATLAB.
4.   Wykresy w programie MATLAB.
5.   Obliczanie całek i rozwiązywanie równań różniczkowych w programie MATLAB.   
6.   Symulacje Monte Carlo w programie MATLAB.  
7.   Estymacja parametrów modeli ekonometrycznych z programem MATLAB.
8.   Weryfikacja hipotez dotyczących składnika losowego w modelu regresji liniowej z programem MATLAB.

 

Zaliczenie przedmiotu
30% - praca na zajęcia i zadania domowe
70% - sprawdzian z umiejętności pracy z programami na ostatnich zajęciach

 

Sprawdzian odbędzie się na ostatnich zajęciach.

Praca poprawkowa odbędzie się 14 września o godzinie 10.00.