BASIC ECONOMETRICS
(UŁ, Informatyka i Ekonometria: I stopień)

dr Anna Staszewska-Bystrova
2016/2017


I. Recommended texts

1.     Adkins L. C., Using gretl for Principles of Econometrics 4th Edition, free e-book, 2014, (www.learneconometrics.com/gretl/using_gretl_for_POE4.pdf)

2.     Davidson R., MacKinnon J.G., Econometric Theory and Methods, Oxford University Press, 2004

3.     Greene W. H., Econometric Analysis, Prentice Hall, 2012

4.     Hill R. C., Griffiths W. E., Lim G. C., Principles of Econometrics, Wiley, 2007.

5.     Stock J. H., Watson M. W., Introduction to Econometrics, Addison-Wesley, 2006.

6.     Welfe A., Brzeszczyński J., Majsterek M.,  Słownik terminów metod ilościowych.  Angielsko–polski. Polsko-angielski, PWE, 2002.

 

II. Program

1.     Basic econometric concepts: variables, parameters, specification of relationships.

2.     Regression: ordinary least squares, basic assumptions, goodness of fit, estimator properties.

3.     Statistical inference: confidence intervals, significance tests, properties of residuals.

4.     Violation of the classical assumptions: autocorrelated and heteroskedastic errors. Multicollinearity.

5.     Specification analysis and model selection. Encompassing, use of information criteria.

6.     Simultaneous equations models: types of models, identification.

7.     Model forms (structural, reduced, final). Multipliers.

8.     Monte Carlo experiments and the bootstrap.


Praca pisemna, obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy odbędzie się na ostatnich zajęciach.


 

Praca poprawkowa odbędzie się 21 września 2017r., o godz. 9.00, w sali  .

 


 

 





MODELOWANIE EKONOMETRYCZNE W PAKIECIE R
(UŁ, Analityka Gospodarcza: I stopień)

dr Anna Staszewska-Bystrova

2016/2017

 

I. Literatura obowiązkowa
1. P. Biecek, Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2014.

2. W. N. Venables, D. M. Smith, R Development Core Team, An introduction to R, 2002.

3. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009.

II. Literatura uzupełniająca

1. P. Biecek, Analiza danych z programem R, PWN, Warszawa 2013.

2. C. Kleiber, A. Zeileis, Applied Econometrics with R, Springer 2008.

3. M. Rubaszek, Modelowanie polskiej gospodarki z pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

 

III. Program

1. Podstawy składni języka R. Typy zmiennych: typ czynnikowy, typ znakowy, wektory, listy, ramki danych, macierze. Operacje na różnych typach zmiennych.

2. Elementy programowania: instrukcje warunkowe i pętle, tworzenie funkcji.

3. Szeregi przekrojowe, czasowe i przekrojowo-czasowe w pakiecie R. Statystyki opisowe. Podstawowe wykresy.

4. Analiza regresji. Metoda najmniejszych kwadratów: estymacja punktowa i przedziałowa, testy diagnostyczne, miary zgodności, testowanie hipotez.

5. Modele ze zmiennymi zero-jedynkowymi.

6. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów.

7. Prognoza z modelu regresji liniowej.

 

 

Obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

 

Praca zaliczeniowa, obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy odbędzie się na ostatnich zajęciach.

 

Zaliczeniowa praca poprawkowa odbędzie się 21 września 2017 roku, o godz. 9.00, w sali . Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.