FORECASTING FINANCIAL CRISES
(Finanse i Rachunkowość: II stopień)

dr Wojciech Grabowski

2016/2017

 

Program

 1. Financial, currency and debt crises.

2. Three generations of currency crisis models.

3. Identification of currency crisis and financial crisis episodes.

4. Measuring stability in financial markets..

6. Analysis of spillover and contagion effect.

7. Measuring propensity of financial market to external shocks.

8. Predicting probability of financial crisis.

 

 

Literatura

 Bieńkowski W., Gawrońska-Nowak B., Grabowski W., Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne, Materiały i Studia NBP, nr. 258.

Brooks C., Introductory econometrics for finance, Cambridge University Press.

Doman M., Doman R., 2009 Modelowanie zmienności i ryzyka, Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Osińska M., 2006 Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

 

 Egzamin odbędzie się 21 czerwca 2017 roku o godz. 12.00.





PROGNOZOWANIE I SYMULACJE
(UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień)

prof. dr hab. Aleksander Welfe
2016/2017

I. Literatura obowiązkowa

1.     W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010

2.     A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009

3.     A. Welfe, P. Karp, P. Kębłowski, M. Majsterek Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013

4.     A.Welfe, P.Karp, R.Kelm, Makroekometryczny kwartalny model gospodarki Polski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002


II. Literatura uzupełniająca

1.     A.Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, PWE, Warszawa 2000

2.     W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003

3.     J. B. Gajda, Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Estymacja-symulacja-sterowanie, PWN, Warszawa 1988

4.     S.Makridakis, S.C.Wheelwright, R.J.Hyndman, Forecasting. Methods and Applications, Wiley, New York 2008

5.     W. Milo (red.), Prognozowanie i symulacja, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002

6.     L. R. Klein, Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982

7.     M. Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze, PWN, Warszawa 2011

 

III. Program

1.     Prognozy na podstawie modeli jednorównaniowych jednej i wielu zmiennych.

2.     Prognozy na podstawie modeli trendu.

3.     Źródła błędów prognoz. Dekompozycja błędu prognozy.

4.     Miary dokładności prognoz.

5.     Modele wielorównaniowe: rodzaje, postacie modelu.

6.     Metoda Gaussa-Seidela.

7.     Metoda Newtona-Raphsona

8.     Zbieżność procesu symulacyjnego.

9.     Symulacja statyczna i dynamiczna. Symulacja ex post i ex ante.

10.   Analizy symulacyjne.

11.   Symulacja jako narzędzie prognozowania na podstawie modeli wielorównaniowych.

12.   Prognozy na podstawie modeli wielorównaniowych. Korekty struktury modelu.

13.   Analiza scenariuszowa. Prognozy wariantowe. Prognozy amalgamatowe.

14.   Symulacje stochastyczne.

15.   Mechaniczne metody prognozowania.

16.   Prognozowanie na podstawie modeli VAR.

17.   Współczesne wykorzystanie prognoz makro- i mikro-ekonomicznych.

 

Dwie prace pisemne, obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy, odbędą się  w następujących terminach:

·         21  kwietnia w godzinach wykładu

·         12  czerwca, o godz. 10.00, w sali  E 217


Na pracach pisemnych zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych za wyjątkiem kalkulatorów czterodziałaniowych. Obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie, w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.


Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu pisemnego należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego słuchacza.


Egzamin ustny odbędzie się 22 czerwca o godz. 10.00.  


Egzamin pisemny poprawkowy odbędzie się w dniu 18 września, o godz. 10.00, w sali E 217.


Aby otrzymać ocenę pozytywną z pracy poprawkowej, należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów.


Egzamin ustny poprawkowy odbędzie się 21 września o godz. 10.00.