EKONOMETRIA STOSOWANA
(UŁ, Informatyka i Ekonometria: I stopień)

dr hab. Robert Kelm 
2016/2017

Wymagania
 wstępne:

Opanowany materiał z zakresu ekonometrii podstawowej, podstaw statystyki i podstawowego kursu makroekonomii, w szczególności zagadnienia: estymacja parametrów jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, dynamiczne modele ekonometryczne (ADL, ECM, kointegracyjna procedura Engle’a-Grangera), testowanie istotności wpływu zmiennych objaśniających, autokorelacji, heteroskedastyczności i normalności składnika losowego, podstawowe operacje na indeksach łańcuchowych i jednopodstawowych.

 

I. Literatura obowiązkowa

W. Welfe, A. Welfe, Ekonometria stosowana, wyd. II, PWE, Warszawa 2004

A. Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, PWE, Warszawa 2000

P. Karp, P. Kębłowski, M. Majsterek, A. Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013

R. Kelm, Kurs złoty/euro. Teoria i empiria, WUŁ, Łódź 2013

M. Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, WUŁ, Łódź 2008


II. Literatura uzupełniająca

R.Klein, Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982

A. Welfe, P. Karp, R. Kelm, Makroekonometryczny kwartalny model gospodarki Polski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002

W.Welfe (red.), Modele popytu konsumpcyjnego i równowagi rynkowej, PWE, Warszawa 1982

W. Welfe, Ekonometryczne modele gospodarki narodowej Polski, PWE, Warszawa 1992

W. Welfe (red), Kwartalny model gospodarki Polski. Struktura i własności, UNO, Warszawa 1995

W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa 2007


III Program

1. Modele ekonometryczne. Zasady budowy. Wykorzystanie.

2. Modelowanie procesu produkcji. Wykorzystanie potencjału gospodarczego.

3. Modelowanie majątku trwałego, efektów postępu technicznego. Modelowanie inwestycji.

4. Modelowanie zatrudnienia, siły roboczej i bezrobocia.

5. Modelowanie konsumpcji i rynku dóbr konsumpcyjnych.

6. Modelowanie handlu zagranicznego.

7. Modele cen. Modele kursów walutowych i stóp procentowych.

8. Modelowanie płac, dochodów osobistych i oszczędności.

9. Modelowanie dochodów i wydatków publicznych.

 


Obowiązuje cały materiał, który obejmuje
 program w takim zakresie, w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej, oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń polega na potwierdzeniu umiejętności rozwiązywania typowych problemów pojawiających się w praktyce modelowania ekonometrycznego.


Egzamin ustny odbędzie się

28 kwietnia 2017 r. godz. 14:30 (termin „zerowy”), pokój C211

23 czerwca 2017 r. godz. 14:30 (I termin), pokój C211

 

Składanie egzaminu 28 kwietnia 2017 r. jest dobrowolne, ale negatywny wynik jest równoważny uzyskaniu oceny niedostatecznej w I terminie.


Poprawkowy egzamin ustny odbędzie się 15 września 2017 r. godz. 11:30, pokój C211.





MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE
(UŁ, Analityka Gospodarcza: I stopień)

dr hab. Robert Kelm 
2016/2017

Wymagania wstępne:

Opanowany materiał z zakresu ekonometrii podstawowej, podstaw statystyki i podstawowego kursu makroekonomii, w szczególności zagadnienia: estymacja parametrów jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, dynamiczne modele ekonometryczne (ADL, ECM), testowanie istotności wpływu zmiennych objaśniających, autokorelacji, heteroskedastyczności i normalności składnika losowego, podstawowe operacje na indeksach łańcuchowych i jednopodstawowych.

 

I. Literatura obowiązkowa

1. W. Welfe, A. Welfe, Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa 2004

2. W. Welfe, Zarys historii ekonometrycznego modelowania gospodarki narodowej, WUŁ, Łódź 2011

3. A. Welfe (red.), P. Karp, P. Kębłowski, Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej, WUŁ, Łódź 2006

4. A. Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, PWE, Warszawa 2000


II. Literatura uzupełniająca

1. P. Karp, P. Kębłowski, M. Majsterek, A. Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013

2. R.Klein, Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982

3. A. Welfe, P. Karp, R. Kelm, Makroekonometryczny kwartalny model gospodarki Polski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002

4. W. Welfe (red), Kwartalny model gospodarki Polski. Struktura i własności, UNO, Warszawa 1995


III Program

1. Wprowadzenie do modelowania makroekonomicznego. Zarys historii makromodelowania. Modele Tinbergena. Modele L.R.Kleina a Keynesowska makroekonomia. Nowe rodzaje makromodeli. Krytyka Lucasa – modele racjonalnych oczekiwań. Dynamizacja makromodeli. Empiryczne modele równowagi ogólnej. Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej.

2. Modele głównego nurtu dla rozwiniętych gospodarek rynkowych: zarys struktury.

3. Rachunki narodowe. Równania bilansowe.

4. Modelowanie produkcji i zatrudnienia. Produkcja efektywna i potencjalna. Niepełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego – luka popytowa (podażowa) i jej rola w kształtowaniu cen i handlu zagranicznego. Łączna produktywność czynników produkcji, rola kapitału wiedzy.

5. Modelowanie majątku trwałego i efektów postępu technicznego. Modelowanie inwestycji.

6. Modelowanie konsumpcji i rynku dóbr konsumpcyjnych. Modelowanie handlu zagranicznego.

7.  Modelowanie płac, dochodów osobistych i oszczędności. Modele cen, kursów walutowych i stóp procentowych.

8. Mechanizmy ekonomiczne a własności makromodeli. Mnożnik konsumpcyjny. Mnożnik fiskalny. Akcelerator. Sprzężenie płacowo cenowe.

9. Symulacyjne makroanalizy. Analiza mnożnikowa. Symulacje kontrfaktyczne. Scenariusze symulacyjne. Symulacje ex-ante. Założenia i scenariusze. Endogenizacja zmiennych polityki gospodarczej. Prognozy na podstawie makromodeli. Założenia dotyczące zmiennych egzogenicznych oraz zmian parametrów równań. Horyzont prognozy. Dokładność prognoz.

 

Obowiązuje cały materiał, który obejmuje (i) program, w takim zakresie, w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej, oraz (ii) zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń wymaga potwierdzenia umiejętności rozwiązywania typowych problemów pojawiających się w praktyce modelowania ekonometrycznego.


Egzamin ustny odbędzie się 19 czerwca 2017 r. (od godz. 9:00), pokój C211.

 

Poprawkowy egzamin ustny odbędzie się 15 września 2017 r. (od godz. 9:00).