SEMINARIUM LICENCJACKIE
(UŁ, Informatyka i Ekonometria: I stopień)
dr hab. Michał Majsterek, prof. nadzw. UŁ


Tematyka seminarium dotyczy metod ekonometrycznych i ich zastosowania w makromodelowaniu. Oczekujemy, że słuchacze w ramach przygotowywanych prac licencjackich wykorzystają w badaniach empirycznych nowoczesne narzędzia ekonometryczne poznane podczas zajęć na I stopniu studiów, w tym zwłaszcza:
- kointegrację (np. dwustopniową procedurę Engle`a-Grangera),
- modele z rozkładami opóźnień,
- modele przełącznikowe.

Analizy mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i prognozowania i oceny alternatywnych polityk gospodarczych.

Przykładowe tematy analiz:
1. Procesy inflacyjne w okresie polskiej.
2. Modelowanie wynagrodzeń – ujęcie dynamiczne.
4. Zastosowanie jednorównaniowych modeli dynamicznych.
5. Modelowanie zjawisk społecznych.
6. Modelowanie podaży pracy na przykładzie Polski.
7. Wskaźniki rozwoju zrównoważonego.





SEMINARIUM LICENCJACKIE
(UŁ, Informatyka i Ekonometria: I stopień)

dr Anna Staszewska-Bystrova


Tematyka seminarium dotyczy metod modelowania szeregów czasowych i ich zastosowań. Oczekujemy, że słuchacze w ramach przygotowywanych prac licencjackich wykorzystają w badaniach empirycznych nowoczesne narzędzia ekonometryczne poznane podczas zajęć na I stopniu studiów, w tym zwłaszcza:

- metody modelowania szeregów skointegrowanych (np. dwustopniową procedurę Engle'a-Grangera),
- modele z rozkładami opóźnień,
- liniowe i nieliniowe modele szeregów czasowych.

Analizy mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i prognozowania i symulacji. Preferowanym narzędziem analizy jest pakiet R. 





SEMINARIUM LICENCJACKIE
(UŁ, Analityka Gospodarcza: I stopień)

dr Piotr Kębłowski


 

Tematyka seminarium dotyczy metod ekonometrycznych dla szeregów czasowych oraz szeregów przekrojowo-czasowych i ich zastosowań w modelowaniu i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych. W ramach przygotowywanych prac słuchacze powinni przeprowadzić badanie empiryczne stosując nowoczesne narzędza ekonometryczne poznane podczas zajęć na I stopniu studiów, w tym:

- analizę kointegracyjną szeregów czasowych (jednowymiarową – np. metodę Engle'a-Grangera),

- analizę stacjonarnych szeregów przekrojowo-czasowych,

- analizę kointegracyjną szeregów przekrojowo-czasowych (jednowymiarową – np. estymator DOLS, testy Pedroniego),

- modele progowe,

- modele łagodnego przejścia,

- modele z rozkładami opóźnień,

- modele liniowe i nieliniowe.

 

Analizy mogą koncentrować się zarówno na zagadnieniach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i prognozowania oraz oceny alternatywnych polityk gospodarczych. Zalecanymi narzędziami numerycznymi są darmowe programy: JMulTi oraz GRETL. Możliwy jest też dostęp do specjalistycznego oprogramowania.

 

Przykładowe obszary badawcze:

1. Modelowanie kursu walutowego.

2. Analiza kursu walutowego w równowadze.

3. Modelowanie ryzyka niewypłacalności krajów, przedsiębiorstw.

4. Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych.

5. Szacowanie reguł decyzyjnych banków centralnych.

6. Analiza procesów inflacyjnych.

7. Analiza determinant nierówności płac.

8. Modelowanie rynku pracy.

9. Modelowanie rynku usług medycznych.

10. Modelowanie procesów ekonomicznych i społecznych.

 





SEMINARIUM LICENCJACKIE
(UŁ, Analityka Gospodarcza: I stopień)

dr Wojciech Grabowski

 

Oczekujemy, że słuchacze w ramach przygotowywanych prac licencjackich wykorzystają w badaniach empirycznych nowoczesne narzędzia ekonometryczne poznane podczas zajęć na I stopniu studiów, w tym zwłaszcza:

- metody modelowania szeregów skointegrowanych (np. dwustopniową procedurę Engle'a-Grangera),
- modele z rozkładami opóźnień,
- liniowe i nieliniowe modele szeregów czasowych,

- modele zmiennych jakościowych,

- modele regresji panelowej.

 

Analizy mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i prognozowania i symulacji. Narzędziami analizy mogą być pakiety R, Gretl, Eviews, STATA





SEMINARIUM MAGISTERSKIE
(UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień)

Seminaria są prowadzone przez pracowników Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka obejmuje metody ekonometryczne i ich zastosowanie w makro-- i mikromodelowaniu. W ramach przygotowywanych prac magisterskich słuchacze wykorzystują nowoczesne metody ekonometryczne, np.:

- kointegrację szeregów czasowych i danych panelowych,

- modele klasy ARCH/GARCH,
- modele zmian strukturalnych,

- modele nieliniowe

- metody symulacyjne.

 

Badania mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i modelowania, prognozowania i oceny alternatywnych polityk gospodarczych.


 

Przykładowe tematy badań:
1. Procesy inflacyjne w Polsce i gospodarkach europejskich. Krzywa Phillipsa.
2. Kurs walutowy a procesy inflacyjne: analiza efektu ‘pass-through’.

3. Kursy walutowe równowagi. Ryzyko kryzysu walutowego w ramach mechanizmu ERM2

4. Polityka monetarna i fiskalna w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2.
5. Reguły decyzyjne w bankach centralnych.
6. Determinanty stóp procentowych. Stopy procentowe równowagi.
7. Determinanty podaży – funkcja produkcji i produktywność czynników produkcji.
8. Modelowanie i prognozowanie popytu. Kompletne modele popytu.

9. Handel zagraniczny. Bilans płatniczy. Przepływy kapitałów długo- i krótkoterminowych.

10. Procesy finansowe i ich modelowanie na podstawie danych wysokiej częstotliwości.

11. Badanie efektywności rynków.

12. Analiza oczekiwań (racjonalne, adaptacyjne).

13. Innowacyjność gospodarek a ich rozwój.

14. Modelowanie rynku pracy.

15. Heurystyczne metody optymalizacji w ekonometrii.

16. Ekonometryczna analiza wyników sportowych.

17. Prognozowanie procesów gospodarczych i finansowych – metody i aplikacje.

18. Modelowanie rynku usług medycznych.

19. Rynek usług wspólnych – determinanty rozwoju.

20. Prognozowanie zachowania podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw).

 

W ostatnich latach obronione zostały następujące prace magisterskie:
1. Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację cen krajowych (*)
1. Zastosowanie metody kointegracji do modelu P-Star.
2. Analiza kointegracyjna modeli z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski.
3. Szacowanie stopy NAIRU/NAWRU dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu wielowymiarowej analizy kointegracyjnej.
4. Nowoczesne modele kwantyfikacji ryzyka portfela kredytowego.
5. Analiza transmisji polityki monetarnej w Polsce.
6. Modelowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli klasy ARCH.
7. Inflacja – ujęcie monetarystyczne i kosztowe.
8. Analiza kursu walutowego euro – dolar amerykański z uwzględnieniem przepływów kapitałowych.
9. Budżet państwa w okresie transformacji.
10. Zastosowanie liniowego modelu wydatków do analizy popytu konsumpcyjnego w Polsce
11. Progowy model korekty błędem.
12. Test hipotezy wspólnego potwierdzenia integracji.

(*) Praca wyróżniona w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską w 2014 roku





SEMINARIUM MAGISTERSKIE
(UŁ, Analityka Gospodarcza: II stopień )

Seminaria są prowadzone przez pracowników Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka obejmuje metody ekonometryczne i ich zastosowanie w makro-- i mikromodelowaniu. W ramach przygotowywanych prac magisterskich słuchacze wykorzystują nowoczesne metody ekonometryczne, np.:

- kointegrację szeregów czasowych i danych panelowych,

- modele klasy ARCH/GARCH,
- modele zmian strukturalnych,

- modele nieliniowe

- metody symulacyjne.

 

Badania mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i modelowania, prognozowania i oceny alternatywnych polityk gospodarczych.


 

Przykładowe tematy badań:
1. Procesy inflacyjne w Polsce i gospodarkach europejskich. Krzywa Phillipsa.
2. Kurs walutowy a procesy inflacyjne: analiza efektu ‘pass-through’.

3. Kursy walutowe równowagi. Ryzyko kryzysu walutowego w ramach mechanizmu ERM2

4. Polityka monetarna i fiskalna w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2.
5. Reguły decyzyjne w bankach centralnych.
6. Determinanty stóp procentowych. Stopy procentowe równowagi.
7. Determinanty podaży – funkcja produkcji i produktywność czynników produkcji.
8. Modelowanie i prognozowanie popytu. Kompletne modele popytu.

9. Handel zagraniczny. Bilans płatniczy. Przepływy kapitałów długo- i krótkoterminowych.

10. Procesy finansowe i ich modelowanie na podstawie danych wysokiej częstotliwości.

11. Badanie efektywności rynków.

12. Analiza oczekiwań (racjonalne, adaptacyjne).

13. Innowacyjność gospodarek a ich rozwój.

14. Modelowanie rynku pracy.

15. Heurystyczne metody optymalizacji w ekonometrii.

16. Ekonometryczna analiza wyników sportowych.

17. Prognozowanie procesów gospodarczych i finansowych – metody i aplikacje.

18. Modelowanie rynku usług medycznych.

19. Rynek usług wspólnych – determinanty rozwoju.

20. Prognozowanie zachowania podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw).

 

W ostatnich latach obronione zostały następujące prace magisterskie:
1. Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację cen krajowych (*)
1. Zastosowanie metody kointegracji do modelu P-Star.
2. Analiza kointegracyjna modeli z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski.
3. Szacowanie stopy NAIRU/NAWRU dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu wielowymiarowej analizy kointegracyjnej.
4. Nowoczesne modele kwantyfikacji ryzyka portfela kredytowego.
5. Analiza transmisji polityki monetarnej w Polsce.
6. Modelowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli klasy ARCH.
7. Inflacja – ujęcie monetarystyczne i kosztowe.
8. Analiza kursu walutowego euro – dolar amerykański z uwzględnieniem przepływów kapitałowych.
9. Budżet państwa w okresie transformacji.
10. Zastosowanie liniowego modelu wydatków do analizy popytu konsumpcyjnego w Polsce
11. Progowy model korekty błędem.
12. Test hipotezy wspólnego potwierdzenia integracji.

(*) Praca wyróżniona w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską w 2014 roku