ECONOMETRICS
(UŁ, Ekonomia w języku angielskim: I stopień)

dr Anna Staszewska-Bystrova

2018/2019

 

I. Literature

1. Adkins L. C., Using gretl for Principles of Econometrics 4th Edition, free e-book, 2014, (http://www.learneconometrics.com/gretl/using_gretl_for_POE4.pdf)

2. Hill R. C., Griffith W. E., Lim G. C., Principles of Econometrics, 2011, Wiley


II. Supplementary literature

1. Gujarati D. N., Porter D. C., Basic Econometrics, 2008, McGraw-Hill/Irwin

2. Maddala G. S., Lahiri K., Introduction to Econometrics, 2009, Wiley

3. Stock J. H., Watson M. W., Introduction to Econometrics, 2007, Prentice Hall

 

 

III. Program
1. An introduction to econometrics: the econometric model, economic data types

2. The simple linear regression model: least squares estimator, the Gauss-Markov theorem

3. Interval estimation and hypotheses testing: significance testing, p-values

4. Prediction and goodness-of-fit

5. The multiple regression model: testing joint hypotheses, model specification, multicollinearity

6. Using indicator variables

7. Heteroskedasticity

8. Regression with time series data: autocorrelation, nonstationarity, cointegration

 

Final examination will take place during the last class. To pass, a student needs to obtain at least 50% of the best student’s score. 

 

The resit will take place on September 18, 2019 at 11:00.






EKONOMETRIA SZEREGÓW CZASOWYCH
(SGH, Metody Ilościowe: II stopień)
prof. dr hab. Aleksander Welfe
2018/2019


Program obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu metod ekonometrycznych analizy szeregów czasowych generowanych przez stacjonarne i niestacjonarne procesy stochastyczne. 

I. Literatura obowiązkowa
  1. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018
  2. A. Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013
  3. W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010
  4. A.Welfe, J. Brzeszczyński, M. Majsterek, Angielsko-Polski Polsko-Angielski słownik terminów ilościowych, PWE, Warszawa 2002

II. Literatura uzupełniająca

  1. W. Charemza, D. Deadman, Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997
  2. J. D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton 1994
  3. K. Juselius, The Cointegrated VAR Model, Oxford University Press, Oxford 2006
  4. P.Karp, A.Welfe, P.Kębłowski, Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarcze polskiej. Analiza ekonometryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006
  5. H. Lütkepohl, New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag, Berlin 2006
  6. G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006
  7. M.Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008 
  8. E.M.Syczewska, Analiza relacji długookresowych - estymacja i weryfikacja, SGH, Warszawa 1999
  9. Emilia Tomczyk, Oczekiwania w ekonomii. Idea, pomiar analiza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

III. Program
  1. Modele z rozkładami opóźnień. Skończony i nieskończony rozkład opóźnień.
  2. Współliniowość.
  3. Uzmiennianie parametrów.
  4. Niesferyczność składnika losowego: autokorelacja. Restrykcje wspólnego czynnika (COMFAC).
  5. Modele dynamiczne. Model ADL. Model korekty błędem.
  6. Niestacjonarność procesów stochastycznych. Trendo- i przyrostostacjonarność.
  7. Zintegrowanie zmiennych. Testy pierwiastków jednostkowych.
  8. Kointegracja. Regresje pozorne.
  9. Twierdzenie Grangera. 
  10. Modelowanie w przypadku szeregów niestacjonarnych - przypadek jednowymiarowy. Metoda Engle'a-Grangera.
  11. Modele VAR.
  12. Kointegracja - przypadek wielowymiarowy. Testowanie wymiaru przestrzeni kointegrującej.
  13. Modele CVAR (VEC).
  14. Testowanie słabej egzogeniczności.
  15. Testowanie właściwości składników losowych (normalność, autokorelacja, efekt ARCH). Testy systemowe.  
  16. Strukturalizacja i marginalizacja modelu CVAR. Strategie modelowania.
  17. Zmienne deterministyczne w modelu CVAR.
  18. Odsezonowywanie szeregów czasowych. Metoda TRAMO-SEATS.
  19. Klasyczne modele o równaniach łącznie współzaleznych.
  20. Modele statyczne i dynamiczne. Postać strukturalna, zredukowana i końcowa modelu.
  21. Mnozniki.
  22. Identyfikacja.
  23. Estymacja parametrów pojedynczych równań i estymacja łączna.
  24. Symulacja.
  25. Algorytmy Gaussa-Seidela i Newtona-Raphsona.
  26. Rozwiązywanie duzych układów równań. Niezbiezość w procesie symulacyjnym. Porządkowanie układów równań.
  27. Symulacyjne wyznaczanie mnozników.
  28. Prognozy na podstawie modeli wielorównaniowych i korekty struktury modeli. Analiza scenariuszowa. Prognozy wariantowe.
  29. Ekonometryczne modele systemów gospodarczych. Modele zorientowane popytowo i podazowo.
  30. Podstawowe sprzęzenia występujące w makromodelach gospodarek narodowych.

 

Egzamin (I termin) podzielony na dwie części, odbędzie się, w następujących terminach:

  • 17 kwietnia, w godzinach wykładu
  • 5 czerwca, w godzinach wykładu

Aby otrzymać ocenę pozytywną w pierwszym terminie należy uzyskać co najmniej połowę sumy punktów z obydwu części uzyskanej przez najlepszego słuchacza. 

 
Egzamin (II termin) obejmujący całość materiału  odbędzie się:
  • 25 września, w godz. 8.00-9.45  w sali  .
Aby otrzymać ocenę pozytywną w drugim terminie należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów. 

 

Na egzaminie obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.
Na pracach pisemnych zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych z wyjątkiem kalkulatorów czterodziałaniowych.


 





ZAAWANSOWANA TEORIA EKONOMETRII
(UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień)

prof. dr hab. Aleksander Welfe
2018/2019

I. Literatura obowiązkowa

1.  A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018

2. P. Karp, P. Kębłowski, M. Majsterek, A. Welfe, Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013

3.  W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003

4.  W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010


II. Literatura uzupełniająca

1.  G. S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006

2.  M.Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, WUŁ, Łódź 2008


III. Program

1.  Niesferyczność macierzy wariancji-kowariancji składników losowych. Schematy AR(4), MA(1) i ich uogólnienia. Modele ARMA.

2.  Metoda największej wiarygodności. Testy: LM, LR i Walda.

3.  Modele GARCH.

4.  Modele nierównowagi. Postacie modeli nierównowagi. Zastosowanie indykatorów pierwszego i drugiego rodzaju. 

5.  Modele z rozkładami opóźnień. Skończony i nieskończony rozkład opóźnień. Estymacja parametrów.

6.  Modele przełącznikowe.

7.  Modele oczekiwań i racjonalnych oczekiwań.

8.  Niestacjonarność procesów stochastycznych. Testowanie.

9.  Modelowanie z wykorzystaniem szeregów niestacjonarnych. Zintegrowanie zmiennych.

10.  Kointegracja. Regresje pozorne. Twierdzenie Grangera.

11.   Estymacja parametrów modeli jednowymiarowych ze zmiennymi skointegrowanymi.

12.   Kointegracja wielowymiarowa. Model CVAR.

 

Dwie prace pisemne, obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy odbędą się w następujących terminach:

·    12 kwietnia w godzinach wykładu

·   10 czerwca (poniedziałek)  w godzinach wykładu



Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu pisemnego należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego słuchacza.


Na pracach pisemnych zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych za wyjątkiem kalkulatorów czterodziałaniowych. Obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie, w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

Egzamin ustny odbędzie się 24 czerwca, o godz. 10.00.


Egzamin pisemny poprawkowy odbędzie się 9 września, o godz. 10.00, w sali . Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego, należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów.


Egzamin ustny poprawkowy odbędzie się 20 września o godz. 10.00.





ZAAWANSOWANE METODY EKONOMETRYCZNE
(UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień)

dr hab. Michał Majsterek, prof. nadzw. UŁ

2018/2019

I. Literatura obowiązkowa

1. W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010

2. A. Staszewska-Bystrova, Wektorowe modele autoregresyjne w analizie makroekonomicznych szeregów czasowych, TONiK, Toruń, 2009

3. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009

 

II. Literatura uzupełniająca

1. K. Cuthbertson, S. G. Hall, P. Taylor, Applied Econometric Techniques, Harvester 1992

2. K. Juselius, Cointegrated VAR Models. Methodology and Applications, Oxford University Press 2006

3. R. Kelm, Kurs złoty/euro: teoria i empiria, WUŁ, Łódź 2013

4. G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006

5. M. Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, WUŁ, Łódź 2008

 


III. Program

1. Dynamiczne modele ekonometryczne: rozszerzenie wiadomości.

2. Modele gładkiego przejścia typu STR i STAR.

3. Analiza integracyjna i kointegracyjna w ujęciu jednowymiarowym. Interpretacja ekonomiczna niestacjonarnych procesów stochastycznych.

4. Model wektorowej autoregresji VAR. Model VECM i jego strukturalizacja. Procedura Johansena. Ekonomiczna interpretacja restrykcji nakładanych na poszczególne macierze.

5. Rozwiązanie modelu VECM w przypadku zmiennych stacjonarnych – model VMA. Rozwiązanie modelu VECM w przypadku zmiennych niestacjonarnych – reprezentacja wspólnych trendów stochastycznych.

6. Analiza odpowiedzi na bodźce.

7. Procesy niestacjonarne typu I(2). Podejście jedno- oraz wielorównaniowe. Procesy strumieniowe i zasobowe.

8. Zmiana strukturalna w analizie kointegracyjnej – wprowadzenie.

 

Praca pisemna, obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy, odbędzie się 17 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w sali E216.


Na egzaminie obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie, w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach. Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego, należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego studenta.

 

Egzamin pisemny poprawkowy odbędzie się 9 września 2019 roku o godz. 10.00. Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego, należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów.