EKONOMETRIA SZEREGÓW CZASOWYCH
(SGH, Metody Ilościowe: II stopień)
prof. dr hab. Aleksander Welfe
2016/2017


Program obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu metod ekonometrycznych analizy szeregów czasowych generowanych przez stacjonarne i niestacjonarne procesy stochastyczne. 

I. Literatura obowiązkowa
  1. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009
  2. A. Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013
  3. W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010
  4. A.Welfe, J. Brzeszczyński, M. Majsterek, Angielsko-Polski Polsko-Angielski słownik terminów ilościowych, PWE, Warszawa 2002

II. Literatura uzupełniająca

  1. W. Charemza, D. Deadman, Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997
  2. J. D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton 1994
  3. K. Juselius, The Cointegrated VAR Model, Oxford University Press, Oxford 2006
  4. P.Karp, A.Welfe, P.Kębłowski, Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarcze polskiej. Analiza ekonometryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006
  5. H. Lütkepohl, New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag, Berlin 2006
  6. G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006
  7. M.Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008 
  8. E.M.Syczewska, Analiza relacji długookresowych - estymacja i weryfikacja, SGH, Warszawa 1999
  9. Emilia Tomczyk, Oczekiwania w ekonomii. Idea, pomiar analiza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

III. Program
  1. Modele z rozkładami opóźnień. Skończony i nieskończony rozkład opóźnień.
  2. Współliniowość.
  3. Uzmiennianie parametrów.
  4. Niesferyczność składnika losowego: autokorelacja. Restrykcje wspólnego czynnika (COMFAC).
  5. Modele dynamiczne. Model ADL. Model korekty błędem.
  6. Niestacjonarność procesów stochastycznych. Trendo- i przyrostostacjonarność.
  7. Zintegrowanie zmiennych. Testy pierwiastków jednostkowych.
  8. Kointegracja. Regresje pozorne.
  9. Twierdzenie Grangera. 
  10. Modelowanie w przypadku szeregów niestacjonarnych - przypadek jednowymiarowy. Metoda Engle'a-Grangera.
  11. Modele VAR.
  12. Kointegracja - przypadek wielowymiarowy. Testowanie wymiaru przestrzeni kointegrującej.
  13. Modele CVAR (VEC).
  14. Testowanie słabej egzogeniczności.
  15. Testowanie właściwości składników losowych (normalność, autokorelacja, efekt ARCH). Testy systemowe.  
  16. Strukturalizacja i marginalizacja modelu CVAR. Strategie modelowania.
  17. Zmienne deterministyczne w modelu CVAR.
  18. Odsezonowywanie szeregów czasowych. Metoda TRAMO-SEATS.
  19. Klasyczne modele o równaniach łącznie współzaleznych.
  20. Modele statyczne i dynamiczne. Postać strukturalna, zredukowana i końcowa modelu.
  21. Mnozniki.
  22. Identyfikacja.
  23. Estymacja parametrów pojedynczych równań i estymacja łączna.
  24. Symulacja.
  25. Algorytmy Gaussa-Seidela i Newtona-Raphsona.
  26. Rozwiązywanie duzych układów równań. Niezbiezość w procesie symulacyjnym. Porządkowanie układów równań.
  27. Symulacyjne wyznaczanie mnozników.
  28. Prognozy na podstawie modeli wielorównaniowych i korekty struktury modeli. Analiza scenariuszowa. Prognozy wariantowe.
  29. Ekonometryczne modele systemów gospodarczych. Modele zorientowane popytowo i podazowo.
  30. Podstawowe sprzęzenia występujące w makromodelach gospodarek narodowych.

 

Egzamin (I termin) podzielony na dwie części, odbędzie się, w następujących terminach:

  • 5 kwietnia, w godzinach wykładu
  • 7 czerwca, w godzinach wykładu

Aby otrzymać ocenę pozytywną w pierwszym terminie należy uzyskać co najmniej połowę sumy punktów z obydwu części uzyskanej przez najlepszego słuchacza. 

 
Egzamin (II termin) obejmujący całość materiału odbędzie się:
  • 27 września, w godzinach 9.50-11.30, w sali .
Aby otrzymać ocenę pozytywną w drugim terminie należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów. 

 

Na egzaminie obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.
Na pracach pisemnych zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych za wyjątkiem kalkulatorów czterodziałaniowych.


 





ZAAWANSOWANA TEORIA EKONOMETRII
(UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień)

prof. dr hab. Aleksander Welfe
2016/2017

I. Literatura obowiązkowa

1.  A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009

2. P. Karp, P. Kębłowski, M. Majsterek, A. Welfe, Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013

3.  W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003

4.  W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010


II. Literatura uzupełniająca

1.  G. S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006

2.  M.Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, WUŁ, Łódź 2008


III. Program

1.  Niesferyczność macierzy wariancji-kowariancji składników losowych. Schematy AR(4), MA(1) i ich uogólnienia. Modele ARMA.

2.  Metoda największej wiarygodności. Testy: LM, LR i Walda.

3.  Modele GARCH.

4.  Modele nierównowagi. Postacie modeli nierównowagi. Zastosowanie indykatorów pierwszego i drugiego rodzaju. 

5.  Modele z rozkładami opóźnień. Skończony i nieskończony rozkład opóźnień. Estymacja parametrów.

6.  Modele oczekiwań i racjonalnych oczekiwań.

7.  Niestacjonarność procesów stochastycznych. Testowanie.

8.  Modelowanie z wykorzystaniem szeregów niestacjonarnych. Zintegrowanie zmiennych.

9.  Kointegracja. Regresje pozorne. Twierdzenie Grangera.

10.   Estymacja parametrów modeli ze zmiennymi skointegrowanymi.

11.   Strukturalizacja modelu VEC.

 

Dwie prace pisemne, obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy odbędą się w następujących terminach:

·    21 kwietnia w godzinach wykładu

·    9 czerwca  w godzinach wykładu



Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu pisemnego należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego słuchacza.


Na pracach pisemnych zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych za wyjątkiem kalkulatorów czterodziałaniowych. Obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie, w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

Egzamin ustny odbędzie się 19 czerwca, o godz. 10.00.


Egzamin pisemny poprawkowy odbędzie się 18 września, o godz. 10.00, w sali E 217. Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego, należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów.


Egzamin ustny poprawkowy odbędzie się 21 września o godz. 10.00.