FORECASTING FINANCIAL CRISES
Finanse i Rachunkowość: II stopień

dr Wojciech Grabowski

2016/2017

 

Program

 1. Financial, currency and debt crises.

2. Three generations of currency crisis models.

3. Identification of currency crisis and financial crisis episodes.

4. Measuring stability in financial markets..

6. Analysis of spillover and contagion effect.

7. Measuring propensity of financial market to external shocks.

8. Predicting probability of financial crisis.

 

 

Literatura

 Bieńkowski W., Gawrońska-Nowak B., Grabowski W., Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne, Materiały i Studia NBP, nr. 258.

Brooks C., Introductory econometrics for finance, Cambridge University Press.

Doman M., Doman R., 2009 Modelowanie zmienności i ryzyka, Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Osińska M., 2006 Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

 

 Egzamin odbędzie się 21 czerwca 2017 roku o godz. 12.00.