EKONOMETRIA STOSOWANA
UŁ, Informatyka i Ekonometria: I stopień

dr hab. Robert Kelm 
2016/2017

Wymagania
 wstępne:

Opanowany materiał z zakresu ekonometrii podstawowej, podstaw statystyki i podstawowego kursu makroekonomii, w szczególności zagadnienia: estymacja parametrów jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, dynamiczne modele ekonometryczne (ADL, ECM, kointegracyjna procedura Engle’a-Grangera), testowanie istotności wpływu zmiennych objaśniających, autokorelacji, heteroskedastyczności i normalności składnika losowego, podstawowe operacje na indeksach łańcuchowych i jednopodstawowych.

 

I. Literatura obowiązkowa

W. Welfe, A. Welfe, Ekonometria stosowana, wyd. II, PWE, Warszawa 2004

A. Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, PWE, Warszawa 2000

P. Karp, P. Kębłowski, M. Majsterek, A. Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013

R. Kelm, Kurs złoty/euro. Teoria i empiria, WUŁ, Łódź 2013

M. Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, WUŁ, Łódź 2008


II. Literatura uzupełniająca

R.Klein, Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982

A. Welfe, P. Karp, R. Kelm, Makroekonometryczny kwartalny model gospodarki Polski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002

W.Welfe (red.), Modele popytu konsumpcyjnego i równowagi rynkowej, PWE, Warszawa 1982

W. Welfe, Ekonometryczne modele gospodarki narodowej Polski, PWE, Warszawa 1992

W. Welfe (red), Kwartalny model gospodarki Polski. Struktura i własności, UNO, Warszawa 1995

W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa 2007


III Program

1. Modele ekonometryczne. Zasady budowy. Wykorzystanie.

2. Modelowanie procesu produkcji. Wykorzystanie potencjału gospodarczego.

3. Modelowanie majątku trwałego, efektów postępu technicznego. Modelowanie inwestycji.

4. Modelowanie zatrudnienia, siły roboczej i bezrobocia.

5. Modelowanie konsumpcji i rynku dóbr konsumpcyjnych.

6. Modelowanie handlu zagranicznego.

7. Modele cen. Modele kursów walutowych i stóp procentowych.

8. Modelowanie płac, dochodów osobistych i oszczędności.

9. Modelowanie dochodów i wydatków publicznych.

 


Obowiązuje cały materiał, który obejmuje
 program w takim zakresie, w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej, oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń polega na potwierdzeniu umiejętności rozwiązywania typowych problemów pojawiających się w praktyce modelowania ekonometrycznego.


Egzamin ustny odbędzie się

28 kwietnia 2017 r. godz. 14:30 (termin „zerowy”), pokój C211

23 czerwca 2017 r. godz. 14:30 (I termin), pokój C211

 

Składanie egzaminu 28 kwietnia 2017 r. jest dobrowolne, ale negatywny wynik jest równoważny uzyskaniu oceny niedostatecznej w I terminie.


Poprawkowy egzamin ustny odbędzie się 15 września 2017 r. godz. 11:30, pokój C211.





MODELOWANIE GOSPODARKI NARODOWEJ
UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień

dr hab. Robert Kelm 
2016/2017

Wymagania
 wstępne:

Opanowany materiał z zakresu ekonometrii podstawowej, podstaw statystyki i podstawowego kursu makroekonomii, w szczególności zagadnienia: estymacja parametrów jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, dynamiczne modele ekonometryczne (ADL, ECM, kointegracyjna procedura Engle’a-Grangera), testowanie istotności wpływu zmiennych objaśniających, autokorelacji, heteroskedastyczności i normalności składnika losowego, podstawowe operacje na indeksach łańcuchowych i jednopodstawowych.

 

I. Literatura obowiązkowa 

1.   A. Welfe, P.Karp, R.Kelm, Makroekonometryczny kwartalny model gospodarki Polski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002

2.   W. Welfe, Ekonometryczne modele gospodarki narodowej Polski, PWE 1992

3.   W. Welfe, Zarys historii ekonometrycznego modelowania gospodarki narodowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010

4.   W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, WArszawa 2007

5.   W. Welfe (red.), Makroekonomtrycznymodel gospodarki opartej na wiedzy, Acta UŁ, Folia Oeconomica 229, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009

6.   W.Welfe, A.Welfe, Ekonometria stosowana, II wyd.,PWE, Warszawa 2004


II. Literatura uzupełniająca 

1.   R.G. Bodkin, L.R. Klein, K. Marwah, A History of Macroeconometric Model Building, E.Elgar 1991

2.   R. Courbis, W. Welfe (eds.), Central and Eastern Europe in its Way to European Union. Simulation Studies based on Macromodels, P. Lang, Frankfurt 1999

3.   B. Gajda, Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Estymacja – Symulacja – Sterowanie, PWN, Warszawa 1988

4.   L.R. Klein, A.Welfe, W.Welfe, Principles of Macroeconometric Modeling, North-Holland, Amsterdam 1999

5.   A.Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, PWE, Warszawa 2000

6.   W. Welfe (red.), Kwartalny model gospodarki Polski. Struktura i własności, UN-O, Warszawa 1995

7.   W. Welfe (red.), Economies in Transition and the World Economy, Models, Forecasts and Scenarios, P.Lang, Frankfurt/M 1997

8.   W. Welfe, Empiryczne modele wzrostu gospodarczego, Ekonomista 2001, nr 1, s. 177-200

9.   W Welfe, Czynniki wzrostu potencjału gospodarczego Polski, Ekonomista 2001, nr 1, s. 177-200

10.   W. Welfe, W. Florczak, L. Sabanty, Kapitał ludzki i jego endogenizacja, Przegląd Statystyczny, 2002, nr 2, s. 7-36


III Program

1. Wprowadzenie do modelowania makroekonomicznego. Zarys historii makromodelowania. Modele Tinbergena. Modele L.R.Kleina a Keynesowska makroekonomia. Makromodele w systemach rachunkowości narodowej. Modele przepływów realnych i finansowych.

2. Modele głównego nurtu dla rozwiniętych gospodarek rynkowych: struktura i własności. Nowe rodzaje makromodeli. Krytyka Lucasa – modele racjonalnych oczekiwań. Dynamizacja makromodeli. Modele nierównowagi. Modele o orientacji popytowej i podażowej.

3. Produkcja; produkicja efektywna i potencjalna. Niepełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego – luka popytowa (podażowa) i jej rola w kształtowaniu cen i handlu zagranicznego. Łączna produktywność czynników produkcji, rola kapitału wiedzy. 

4. Mechanizmy ekonomiczne a własności makromodeli. Mnożnik konsumpcyjny przy (a) niepełnym wykorzystaniu czynników produkcji, (b) pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych – rola dostosowań w handlu zagranicznym i efekty inflacyjne (efekt rozmywania). Efekty towarzyszących zmian stopy bezrobocia.

5. Mnożnik konsumpcyjny i mnożnik fiskalny. Transmisja przyrostu dochodów, w tym przyrostu wydatków budżetu a mnożnik konsumpcyjny. Alternatywne środki finansowania deficytu budżetowego; ich rola w kształtowaniu parametrów rynku pieniężnego, w tym stopy procentowej (efekty rozmywania) i pośrednio stopy inflacji oraz popytu finalnego.

6. Zasada akceleratora w warunkach (a) niepełnego wykorzystania mocy produkcyjnych, w tym w produkcji dóbr inwestycyjnych, (b) pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych – wzrost stopy inflacji versus długości oczekiwań na realizację zamówień, bariery na rynkach kapitałowych. Rola inwestycji publicznych.

7. Relacje płac i cen. Pętla inflacyjna. Pozapłacowe, kosztowe źródła inflacji. Relacje płac, cen a stopa bezrobocia. Powiązania płac ze sferą realną poprzez rynki pracy. Koncepcja naturalnej stopy bezrobocia oraz NAIRU. Modelowanie w przypadku napięć na rynku pracy.

8. Handel zagraniczny w makromodelach. Rola eksportu w pobudzaniu popytu finalnego, importu w hamowaniu popytu na wyroby krajowe. Bilans handlowy a kurs walutowy, transmisja nierównowagi wewnętrznej w zewnętrzną (przy odpowiedniej specyfikacji równań eksportu i importu). Bilans płatniczy – rola rezerw dewizowych.

9. Prognozy na podstawie makro-modeli. Założenia dotyczące zmiennych egzogenicznych oraz zmian parametrów równań. Horyzont prognozy. Dokładność prognoz.

10. Metody analizy strukturalnej. Standardowe metody symulacji. Poszukiwanie relacji długookresowych a analiza kointegracji. Analiza mnożnikowa. Symulacje kontrfaktyczne. Scenariusze symulacyjne. Symulacje ex ante – założenia i scenariusze.

 


Obowiązuje cały materiał, który obejmuje
 (i) program, w takim zakresie, w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz (ii) zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń wymaga potwierdzenia umiejętności rozwiązywania typowych problemów pojawiających się w praktyce modelowania ekonometrycznego.


Egzamin ustny odbędzie się 23 czerwca 2017 r. od godz. 12:30 (I termin) w pokoju C211.

 

Poprawkowy egzamin ustny (II termin) odbędzie się 15 września 2017 r. (od godz. 12:30) w pokoju C211.

 





MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE
UŁ, Analityka Gospodarcza: I stopień

dr hab. Robert Kelm 
2016/2017

Wymagania wstępne:

Opanowany materiał z zakresu ekonometrii podstawowej, podstaw statystyki i podstawowego kursu makroekonomii, w szczególności zagadnienia: estymacja parametrów jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, dynamiczne modele ekonometryczne (ADL, ECM), testowanie istotności wpływu zmiennych objaśniających, autokorelacji, heteroskedastyczności i normalności składnika losowego, podstawowe operacje na indeksach łańcuchowych i jednopodstawowych.

 

I. Literatura obowiązkowa

1. W. Welfe, A. Welfe, Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa 2004

2. W. Welfe, Zarys historii ekonometrycznego modelowania gospodarki narodowej, WUŁ, Łódź 2011

3. A. Welfe (red.), P. Karp, P. Kębłowski, Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej, WUŁ, Łódź 2006

4. A. Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, PWE, Warszawa 2000


II. Literatura uzupełniająca

1. P. Karp, P. Kębłowski, M. Majsterek, A. Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013

2. R.Klein, Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982

3. A. Welfe, P. Karp, R. Kelm, Makroekonometryczny kwartalny model gospodarki Polski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002

4. W. Welfe (red), Kwartalny model gospodarki Polski. Struktura i własności, UNO, Warszawa 1995


III Program

1. Wprowadzenie do modelowania makroekonomicznego. Zarys historii makromodelowania. Modele Tinbergena. Modele L.R.Kleina a Keynesowska makroekonomia. Nowe rodzaje makromodeli. Krytyka Lucasa – modele racjonalnych oczekiwań. Dynamizacja makromodeli. Empiryczne modele równowagi ogólnej. Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej.

2. Modele głównego nurtu dla rozwiniętych gospodarek rynkowych: zarys struktury.

3. Rachunki narodowe. Równania bilansowe.

4. Modelowanie produkcji i zatrudnienia. Produkcja efektywna i potencjalna. Niepełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego – luka popytowa (podażowa) i jej rola w kształtowaniu cen i handlu zagranicznego. Łączna produktywność czynników produkcji, rola kapitału wiedzy.

5. Modelowanie majątku trwałego i efektów postępu technicznego. Modelowanie inwestycji.

6. Modelowanie konsumpcji i rynku dóbr konsumpcyjnych. Modelowanie handlu zagranicznego.

7.  Modelowanie płac, dochodów osobistych i oszczędności. Modele cen, kursów walutowych i stóp procentowych.

8. Mechanizmy ekonomiczne a własności makromodeli. Mnożnik konsumpcyjny. Mnożnik fiskalny. Akcelerator. Sprzężenie płacowo cenowe.

9. Symulacyjne makroanalizy. Analiza mnożnikowa. Symulacje kontrfaktyczne. Scenariusze symulacyjne. Symulacje ex-ante. Założenia i scenariusze. Endogenizacja zmiennych polityki gospodarczej. Prognozy na podstawie makromodeli. Założenia dotyczące zmiennych egzogenicznych oraz zmian parametrów równań. Horyzont prognozy. Dokładność prognoz.

 

Obowiązuje cały materiał, który obejmuje (i) program, w takim zakresie, w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej, oraz (ii) zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń wymaga potwierdzenia umiejętności rozwiązywania typowych problemów pojawiających się w praktyce modelowania ekonometrycznego.


Egzamin ustny odbędzie się 19 czerwca 2017 r. (od godz. 9:00), pokój C211.

 

Poprawkowy egzamin ustny odbędzie się 15 września 2017 r. (od godz. 9:00).





SEMINARIUM MAGISTERSKIE
UŁ, Analityka Gospodarcza: II stopień

Seminaria są prowadzone przez pracowników Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka obejmuje metody ekonometryczne i ich zastosowanie w makro-- i mikromodelowaniu. W ramach przygotowywanych prac magisterskich słuchacze wykorzystują nowoczesne metody ekonometryczne, np.:

- kointegrację szeregów czasowych i danych panelowych,

- modele klasy ARCH/GARCH,
- modele zmian strukturalnych,

- modele nieliniowe

- metody symulacyjne.

 

Badania mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i modelowania, prognozowania i oceny alternatywnych polityk gospodarczych.


 

Przykładowe tematy badań:
1. Procesy inflacyjne w Polsce i gospodarkach europejskich. Krzywa Phillipsa.
2. Kurs walutowy a procesy inflacyjne: analiza efektu ‘pass-through’.

3. Kursy walutowe równowagi. Ryzyko kryzysu walutowego w ramach mechanizmu ERM2

4. Polityka monetarna i fiskalna w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2.
5. Reguły decyzyjne w bankach centralnych.
6. Determinanty stóp procentowych. Stopy procentowe równowagi.
7. Determinanty podaży – funkcja produkcji i produktywność czynników produkcji.
8. Modelowanie i prognozowanie popytu. Kompletne modele popytu.

9. Handel zagraniczny. Bilans płatniczy. Przepływy kapitałów długo- i krótkoterminowych.

10. Procesy finansowe i ich modelowanie na podstawie danych wysokiej częstotliwości.

11. Badanie efektywności rynków.

12. Analiza oczekiwań (racjonalne, adaptacyjne).

13. Innowacyjność gospodarek a ich rozwój.

14. Modelowanie rynku pracy.

15. Heurystyczne metody optymalizacji w ekonometrii.

16. Ekonometryczna analiza wyników sportowych.

17. Prognozowanie procesów gospodarczych i finansowych – metody i aplikacje.

18. Modelowanie rynku usług medycznych.

19. Rynek usług wspólnych – determinanty rozwoju.

20. Prognozowanie zachowania podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw).

 

W ostatnich latach obronione zostały następujące prace magisterskie:
1. Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację cen krajowych (*)
1. Zastosowanie metody kointegracji do modelu P-Star.
2. Analiza kointegracyjna modeli z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski.
3. Szacowanie stopy NAIRU/NAWRU dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu wielowymiarowej analizy kointegracyjnej.
4. Nowoczesne modele kwantyfikacji ryzyka portfela kredytowego.
5. Analiza transmisji polityki monetarnej w Polsce.
6. Modelowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli klasy ARCH.
7. Inflacja – ujęcie monetarystyczne i kosztowe.
8. Analiza kursu walutowego euro – dolar amerykański z uwzględnieniem przepływów kapitałowych.
9. Budżet państwa w okresie transformacji.
10. Zastosowanie liniowego modelu wydatków do analizy popytu konsumpcyjnego w Polsce
11. Progowy model korekty błędem.
12. Test hipotezy wspólnego potwierdzenia integracji.

(*) Praca wyróżniona w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską w 2014 roku





SEMINARIUM MAGISTERSKIE
UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień

Seminaria są prowadzone przez pracowników Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka obejmuje metody ekonometryczne i ich zastosowanie w makro-- i mikromodelowaniu. W ramach przygotowywanych prac magisterskich słuchacze wykorzystują nowoczesne metody ekonometryczne, np.:

- kointegrację szeregów czasowych i danych panelowych,

- modele klasy ARCH/GARCH,
- modele zmian strukturalnych,

- modele nieliniowe

- metody symulacyjne.

 

Badania mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i modelowania, prognozowania i oceny alternatywnych polityk gospodarczych.


 

Przykładowe tematy badań:
1. Procesy inflacyjne w Polsce i gospodarkach europejskich. Krzywa Phillipsa.
2. Kurs walutowy a procesy inflacyjne: analiza efektu ‘pass-through’.

3. Kursy walutowe równowagi. Ryzyko kryzysu walutowego w ramach mechanizmu ERM2

4. Polityka monetarna i fiskalna w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2.
5. Reguły decyzyjne w bankach centralnych.
6. Determinanty stóp procentowych. Stopy procentowe równowagi.
7. Determinanty podaży – funkcja produkcji i produktywność czynników produkcji.
8. Modelowanie i prognozowanie popytu. Kompletne modele popytu.

9. Handel zagraniczny. Bilans płatniczy. Przepływy kapitałów długo- i krótkoterminowych.

10. Procesy finansowe i ich modelowanie na podstawie danych wysokiej częstotliwości.

11. Badanie efektywności rynków.

12. Analiza oczekiwań (racjonalne, adaptacyjne).

13. Innowacyjność gospodarek a ich rozwój.

14. Modelowanie rynku pracy.

15. Heurystyczne metody optymalizacji w ekonometrii.

16. Ekonometryczna analiza wyników sportowych.

17. Prognozowanie procesów gospodarczych i finansowych – metody i aplikacje.

18. Modelowanie rynku usług medycznych.

19. Rynek usług wspólnych – determinanty rozwoju.

20. Prognozowanie zachowania podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw).

 

W ostatnich latach obronione zostały następujące prace magisterskie:
1. Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację cen krajowych (*)
1. Zastosowanie metody kointegracji do modelu P-Star.
2. Analiza kointegracyjna modeli z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski.
3. Szacowanie stopy NAIRU/NAWRU dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu wielowymiarowej analizy kointegracyjnej.
4. Nowoczesne modele kwantyfikacji ryzyka portfela kredytowego.
5. Analiza transmisji polityki monetarnej w Polsce.
6. Modelowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli klasy ARCH.
7. Inflacja – ujęcie monetarystyczne i kosztowe.
8. Analiza kursu walutowego euro – dolar amerykański z uwzględnieniem przepływów kapitałowych.
9. Budżet państwa w okresie transformacji.
10. Zastosowanie liniowego modelu wydatków do analizy popytu konsumpcyjnego w Polsce
11. Progowy model korekty błędem.
12. Test hipotezy wspólnego potwierdzenia integracji.

(*) Praca wyróżniona w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską w 2014 roku