Google Scholar Citations


Books

  1. Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej. Analiza Ekonometryczna (Modelling Polish Economy), with: A. Welfe, P. Karp, WUŁ, 2006

 

 

Articles

  1. Canonical Correlation Analysis in Panel Vector Error Correction Model. Performance Comparison, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, vol. 8 (4), 2016, pp. 203 – 217
  2. Stały czy płynny? Model PVEC realnego kursu walutowego dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej – implikacje dla Polski (Fixed or float? PVEC model of exchange rate for Central European Countries. Implications for Poland), Materiały i Studia, nr 312, National Bank of Poland
  3. Wnioskowanie o rzędzie kointegracji dla modelu VEC ze składnikiem losowym z rozkładu SU Johnsona (Inference on Cointegration Rank for a VEC Model with the SU Johnson Error Distribution), Przegląd Statystyczny, vol. 60 (2), 2013, pp. 235 – 249
  4. Właściwości wybranych metod małopróbkowego wnioskowania o rzędzie kointegracji (Small Sample Inference on Cointegration Rank), Przegląd Statystyczny, vol. 60 (2), 2013, pp. 163 – 185
  5. Modelowanie kursu walutowego z uwzględnieniem premii za ryzyko: model VECM i analiza wspólnych trendów stochastycznych (The Exchange Rate Model with Credit Default Risk: the VEC model and the VMA representation), with: A. Welfe, in: A. Welfe (ed.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, 2013, pp. 107 – 128
  6. A Risk-Driven Approach to Exchange-Rate Modelling, with: A. Welfe, Economic Modelling, vol. 29 (4), 2012, pp. 1473 – 1482
  7. The behaviour of exchange rates in the Central European countries and credit default risk premiums, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, vol. 3, 2011, pp. 221 – 236
  8. Estimation of the Equilibrium Exchange Rate: The CHEER Approach, with: A. Welfe, Journal of International Money and Finance, vol. 29 (8), 2010, pp. 1385 – 1397
  9. Modelling Integrated Panel Data: An Overview, in: W. Welfe (ed.), Knowledge-based Economies, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2009
  10. Price-wage System with Taxation: I(1) and I(2) Analysis, with: M. Majsterek, A. Welfe, in: W. Welfe, A. Welfe (eds), Proceedings of the thirtieth fourth international conference Macromodels, WUŁ, Łódź, 2008
  11. Modelowanie zintegrowanych szeregów przekrojowo-czasowych (Modelling of Integrated Panel Data. A Review), in: W. Welfe (ed.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa, 2007
  12. Small Sample Power of Bartlett Corrected Likelihood Ratio Test of Cointegration Rank, in: W. Welfe, A. Welfe (eds), Proceedings of the thirtieth second international conference Macromodels, WUŁ, Łódź, 2006
  13. Moc testu śladu z poprawką Bartletta w krótkiej próbie (Small Sample Power of Bartlett Corrected Likelihood Ratio Test of Cointegration Rank), in: A. Welfe (ed.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, 2006
  14. Long-run Relationships in the Polish Economy. An Application of VEqCM, with: A. Welfe, Acta Universitatis Lodzensis. Folia Oeconomica, 2005, pp. 95 – 107
  15. Zastosowanie wielowymiarowej analizy kointegracyjnej do modelowania gospodarki polskiej (An Application of Cointegration Analysis to the Polish Economy), with: A. Welfe, P. Karp, Ekonomista, vol.5, 2005, pp. 645 – 658
  16. Modelling Polish Economy: An Application of SVEqCM, with: P.Karp, A. Welfe, in: A.Welfe (ed.), New Directions in Macromodelling, Elsevier, Amsterdam 2004
  17. The ADF-KPSS Test of the Joint Confirmation Hypothesis of Unit Autoregressive Root, with: A. Welfe, Economics Letters, vol. 85, 2004, pp. 257 – 263
  18. Test hipotezy wspólnego potwierdzenia stopnia integracji ADF-KPSS (The ADF-KPSS Test of the Joint Confirmation Hypothesis of Integration Order), Przegląd Statystyczny, vol. 50 (3), 2003, pp. 87 – 104

 

 

Working Papers

  1. Real exchange rates, US dollar and crude oil price in the tripolar model, with K. Leszkiewicz-Kędzior, A. Welfe