EKONOMETRIA SZEREGÓW CZASOWYCH
SGH, Metody Ilościowe: II stopień
prof. dr hab. Aleksander Welfe
2016/2017


Program obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu metod ekonometrycznych analizy szeregów czasowych generowanych przez stacjonarne i niestacjonarne procesy stochastyczne. 

I. Literatura obowiązkowa
  1. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009
  2. A. Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013
  3. W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010
  4. A.Welfe, J. Brzeszczyński, M. Majsterek, Angielsko-Polski Polsko-Angielski słownik terminów ilościowych, PWE, Warszawa 2002

II. Literatura uzupełniająca

  1. W. Charemza, D. Deadman, Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997
  2. J. D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton 1994
  3. K. Juselius, The Cointegrated VAR Model, Oxford University Press, Oxford 2006
  4. P.Karp, A.Welfe, P.Kębłowski, Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarcze polskiej. Analiza ekonometryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006
  5. H. Lütkepohl, New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag, Berlin 2006
  6. G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006
  7. M.Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008 
  8. E.M.Syczewska, Analiza relacji długookresowych - estymacja i weryfikacja, SGH, Warszawa 1999
  9. Emilia Tomczyk, Oczekiwania w ekonomii. Idea, pomiar analiza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

III. Program
  1. Modele z rozkładami opóźnień. Skończony i nieskończony rozkład opóźnień.
  2. Współliniowość.
  3. Uzmiennianie parametrów.
  4. Niesferyczność składnika losowego: autokorelacja. Restrykcje wspólnego czynnika (COMFAC).
  5. Modele dynamiczne. Model ADL. Model korekty błędem.
  6. Niestacjonarność procesów stochastycznych. Trendo- i przyrostostacjonarność.
  7. Zintegrowanie zmiennych. Testy pierwiastków jednostkowych.
  8. Kointegracja. Regresje pozorne.
  9. Twierdzenie Grangera. 
  10. Modelowanie w przypadku szeregów niestacjonarnych - przypadek jednowymiarowy. Metoda Engle'a-Grangera.
  11. Modele VAR.
  12. Kointegracja - przypadek wielowymiarowy. Testowanie wymiaru przestrzeni kointegrującej.
  13. Modele CVAR (VEC).
  14. Testowanie słabej egzogeniczności.
  15. Testowanie właściwości składników losowych (normalność, autokorelacja, efekt ARCH). Testy systemowe.  
  16. Strukturalizacja i marginalizacja modelu CVAR. Strategie modelowania.
  17. Zmienne deterministyczne w modelu CVAR.
  18. Odsezonowywanie szeregów czasowych. Metoda TRAMO-SEATS.
  19. Klasyczne modele o równaniach łącznie współzaleznych.
  20. Modele statyczne i dynamiczne. Postać strukturalna, zredukowana i końcowa modelu.
  21. Mnozniki.
  22. Identyfikacja.
  23. Estymacja parametrów pojedynczych równań i estymacja łączna.
  24. Symulacja.
  25. Algorytmy Gaussa-Seidela i Newtona-Raphsona.
  26. Rozwiązywanie duzych układów równań. Niezbiezość w procesie symulacyjnym. Porządkowanie układów równań.
  27. Symulacyjne wyznaczanie mnozników.
  28. Prognozy na podstawie modeli wielorównaniowych i korekty struktury modeli. Analiza scenariuszowa. Prognozy wariantowe.
  29. Ekonometryczne modele systemów gospodarczych. Modele zorientowane popytowo i podazowo.
  30. Podstawowe sprzęzenia występujące w makromodelach gospodarek narodowych.

 

Egzamin (I termin) podzielony na dwie części, odbędzie się, w następujących terminach:

  • 5 kwietnia, w godzinach wykładu
  • 7 czerwca, w godzinach wykładu

Aby otrzymać ocenę pozytywną w pierwszym terminie należy uzyskać co najmniej połowę sumy punktów z obydwu części uzyskanej przez najlepszego słuchacza. 

 
Egzamin (II termin) obejmujący całość materiału odbędzie się:
  • 27 września, w godzinach 9.50-11.30, w sali .
Aby otrzymać ocenę pozytywną w drugim terminie należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów. 

 

Na egzaminie obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.
Na pracach pisemnych zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych za wyjątkiem kalkulatorów czterodziałaniowych.


 





PROGNOZOWANIE I SYMULACJE
UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień

prof. dr hab. Aleksander Welfe
2016/2017

I. Literatura obowiązkowa

1.     W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010

2.     A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009

3.     A. Welfe, P. Karp, P. Kębłowski, M. Majsterek Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013

4.     A.Welfe, P.Karp, R.Kelm, Makroekometryczny kwartalny model gospodarki Polski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002


II. Literatura uzupełniająca

1.     A.Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, PWE, Warszawa 2000

2.     W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003

3.     J. B. Gajda, Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Estymacja-symulacja-sterowanie, PWN, Warszawa 1988

4.     S.Makridakis, S.C.Wheelwright, R.J.Hyndman, Forecasting. Methods and Applications, Wiley, New York 2008

5.     W. Milo (red.), Prognozowanie i symulacja, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002

6.     L. R. Klein, Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982

7.     M. Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze, PWN, Warszawa 2011

 

III. Program

1.     Prognozy na podstawie modeli jednorównaniowych jednej i wielu zmiennych.

2.     Prognozy na podstawie modeli trendu.

3.     Źródła błędów prognoz. Dekompozycja błędu prognozy.

4.     Miary dokładności prognoz.

5.     Modele wielorównaniowe: rodzaje, postacie modelu.

6.     Metoda Gaussa-Seidela.

7.     Metoda Newtona-Raphsona

8.     Zbieżność procesu symulacyjnego.

9.     Symulacja statyczna i dynamiczna. Symulacja ex post i ex ante.

10.   Analizy symulacyjne.

11.   Symulacja jako narzędzie prognozowania na podstawie modeli wielorównaniowych.

12.   Prognozy na podstawie modeli wielorównaniowych. Korekty struktury modelu.

13.   Analiza scenariuszowa. Prognozy wariantowe. Prognozy amalgamatowe.

14.   Symulacje stochastyczne.

15.   Mechaniczne metody prognozowania.

16.   Prognozowanie na podstawie modeli VAR.

17.   Współczesne wykorzystanie prognoz makro- i mikro-ekonomicznych.

 

Dwie prace pisemne, obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy, odbędą się  w następujących terminach:

·         21  kwietnia w godzinach wykładu

·         12  czerwca, o godz. 10.00, w sali  E 217


Na pracach pisemnych zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych za wyjątkiem kalkulatorów czterodziałaniowych. Obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie, w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.


Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu pisemnego należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego słuchacza.


Egzamin ustny odbędzie się 22 czerwca o godz. 10.00.  


Egzamin pisemny poprawkowy odbędzie się w dniu 18 września, o godz. 10.00, w sali E 217.


Aby otrzymać ocenę pozytywną z pracy poprawkowej, należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów.


Egzamin ustny poprawkowy odbędzie się 21 września o godz. 10.00.





SEMINARIUM MAGISTERSKIE
UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień

Seminaria są prowadzone przez pracowników Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka obejmuje metody ekonometryczne i ich zastosowanie w makro-- i mikromodelowaniu. W ramach przygotowywanych prac magisterskich słuchacze wykorzystują nowoczesne metody ekonometryczne, np.:

- kointegrację szeregów czasowych i danych panelowych,

- modele klasy ARCH/GARCH,
- modele zmian strukturalnych,

- modele nieliniowe

- metody symulacyjne.

 

Badania mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i modelowania, prognozowania i oceny alternatywnych polityk gospodarczych.


 

Przykładowe tematy badań:
1. Procesy inflacyjne w Polsce i gospodarkach europejskich. Krzywa Phillipsa.
2. Kurs walutowy a procesy inflacyjne: analiza efektu ‘pass-through’.

3. Kursy walutowe równowagi. Ryzyko kryzysu walutowego w ramach mechanizmu ERM2

4. Polityka monetarna i fiskalna w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2.
5. Reguły decyzyjne w bankach centralnych.
6. Determinanty stóp procentowych. Stopy procentowe równowagi.
7. Determinanty podaży – funkcja produkcji i produktywność czynników produkcji.
8. Modelowanie i prognozowanie popytu. Kompletne modele popytu.

9. Handel zagraniczny. Bilans płatniczy. Przepływy kapitałów długo- i krótkoterminowych.

10. Procesy finansowe i ich modelowanie na podstawie danych wysokiej częstotliwości.

11. Badanie efektywności rynków.

12. Analiza oczekiwań (racjonalne, adaptacyjne).

13. Innowacyjność gospodarek a ich rozwój.

14. Modelowanie rynku pracy.

15. Heurystyczne metody optymalizacji w ekonometrii.

16. Ekonometryczna analiza wyników sportowych.

17. Prognozowanie procesów gospodarczych i finansowych – metody i aplikacje.

18. Modelowanie rynku usług medycznych.

19. Rynek usług wspólnych – determinanty rozwoju.

20. Prognozowanie zachowania podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw).

 

W ostatnich latach obronione zostały następujące prace magisterskie:
1. Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację cen krajowych (*)
1. Zastosowanie metody kointegracji do modelu P-Star.
2. Analiza kointegracyjna modeli z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski.
3. Szacowanie stopy NAIRU/NAWRU dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu wielowymiarowej analizy kointegracyjnej.
4. Nowoczesne modele kwantyfikacji ryzyka portfela kredytowego.
5. Analiza transmisji polityki monetarnej w Polsce.
6. Modelowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli klasy ARCH.
7. Inflacja – ujęcie monetarystyczne i kosztowe.
8. Analiza kursu walutowego euro – dolar amerykański z uwzględnieniem przepływów kapitałowych.
9. Budżet państwa w okresie transformacji.
10. Zastosowanie liniowego modelu wydatków do analizy popytu konsumpcyjnego w Polsce
11. Progowy model korekty błędem.
12. Test hipotezy wspólnego potwierdzenia integracji.

(*) Praca wyróżniona w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską w 2014 roku





ZAAWANSOWANA TEORIA EKONOMETRII
UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień

prof. dr hab. Aleksander Welfe
2016/2017

I. Literatura obowiązkowa

1.  A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009

2. P. Karp, P. Kębłowski, M. Majsterek, A. Welfe, Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013

3.  W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003

4.  W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010


II. Literatura uzupełniająca

1.  G. S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006

2.  M.Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, WUŁ, Łódź 2008


III. Program

1.  Niesferyczność macierzy wariancji-kowariancji składników losowych. Schematy AR(4), MA(1) i ich uogólnienia. Modele ARMA.

2.  Metoda największej wiarygodności. Testy: LM, LR i Walda.

3.  Modele GARCH.

4.  Modele nierównowagi. Postacie modeli nierównowagi. Zastosowanie indykatorów pierwszego i drugiego rodzaju. 

5.  Modele z rozkładami opóźnień. Skończony i nieskończony rozkład opóźnień. Estymacja parametrów.

6.  Modele oczekiwań i racjonalnych oczekiwań.

7.  Niestacjonarność procesów stochastycznych. Testowanie.

8.  Modelowanie z wykorzystaniem szeregów niestacjonarnych. Zintegrowanie zmiennych.

9.  Kointegracja. Regresje pozorne. Twierdzenie Grangera.

10.   Estymacja parametrów modeli ze zmiennymi skointegrowanymi.

11.   Strukturalizacja modelu VEC.

 

Dwie prace pisemne, obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy odbędą się w następujących terminach:

·    21 kwietnia w godzinach wykładu

·    9 czerwca  w godzinach wykładu



Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu pisemnego należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego słuchacza.


Na pracach pisemnych zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych za wyjątkiem kalkulatorów czterodziałaniowych. Obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie, w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

Egzamin ustny odbędzie się 19 czerwca, o godz. 10.00.


Egzamin pisemny poprawkowy odbędzie się 18 września, o godz. 10.00, w sali E 217. Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego, należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów.


Egzamin ustny poprawkowy odbędzie się 21 września o godz. 10.00.